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SUISS - Struttura Didattica Speciale in Scienze strategiche

Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche (SUISS)

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Oggetto:
Oggetto:

Matematica finanziaria I

Oggetto:

Financial Mathematics

Oggetto:

Anno accademico 2014/2015

Codice dell'attività didattica
INT0983
Docente
Prof. Mariacristina Uberti (Titolare del corso)
Corso di studi
[f055-c502EA] Laurea Specialistica in Scienze Strategiche (Percorso Economico Amministrativo)
Anno
1° anno
Periodo didattico
Secondo semestre
Tipologia
Caratterizzante
Crediti/Valenza
3 cfu
SSD dell'attività didattica
SECS-S/06 - metodi matematici dell'economia e delle scienze att. e finanz.
Modalità di erogazione
Tradizionale
Lingua di insegnamento
Italiano
Modalità di frequenza
Facoltativa
Tipologia d'esame
Scritto
Prerequisiti
Per una proficua frequenza del corso è necessaria la conoscenza degli argomenti di analisi sviluppati nei corsi di base di Matematica.
Oggetto:

Sommario insegnamento

Oggetto:

Obiettivi formativi

Obiettivo del corso è familiarizzare lo studente con i concetti fondamentali, i metodi di calcolo e le prassi presenti nel calcolo finanziario.

 

The aim of the course is to present the basic concepts, methods and practices in the financial environments.

Oggetto:

Risultati dell'apprendimento attesi

Capacità di analizzare comportamenti standard degli operatori sul mercato finanziario comprendendo la relazione tra prestazioni e controprestazioni. Capacità di costruire modelli di applicazioni finanziarie e di sviluppare nuovi modelli.

Oggetto:

Modalità di insegnamento

Lezioni frontali e laboratori.

Oggetto:

Modalità di verifica dell'apprendimento

L'esame è costituito da una prova scritta obbligatoria e da una prova orale facoltativa.
The exam consists in a compulsory written part and an optional oral part.

Oggetto:

Programma

Calcolo finanziario

Capitalizzazione e attualizzazione. Regimi finanziari usuali (capitalizzazione semplice, capitalizzazione composta, capitalizzazione a interessi semplici anticipati). Valutazione di rendite a rate costanti e a rate variabili.

 Applicazioni finanziarie

Costituzione di un capitale. Ammortamento di un prestito: ammortamento italiano e ammortamento francese. Ammortamenti a tasso d’interesse variabile. Indici di convenienza. Valutazione di titoli: titoli senza cedole e titoli con cedole.

 Scelte finanziarie.

Criteri di scelta tra operazioni finanziarie: criterio del TIR e criterio del VAN. Indicatori legali di redditività e di onerosità: TAN, TAE e TAEG. Applicazioni.

 

Financial calculus

Common financial laws. One-variable and two-variable financial laws. Term structure of interest rates. Annuities and amortization plans.

 Financial decisions. Financial objectives.

The Net Present Value and the IRR criteria.  "Legal" indexes of profitability: TAN and TAEG, usury interest rate.

 

 

Testi consigliati e bibliografia

Oggetto:

Dispense distribuite dal docente.

Altri testi di riferimento:

E. CASTAGNOLI, L. PECCATI La Matematica in Azienda: strumenti e modelli. Calcolo finanziario con applicazioni, Quarta edizione, EGEA, Milano, 2010. 

F. TRAMONTANA Esercizi svolti di Matematica Finanziaria. Giappichelli Editore, Torino, 2012.

C. MATTALIA, L. TIBILETTI, M. UBERTI Basic finance for business, 2014, (in corso di pubblicazione).

C. MATTALIA, L. TIBILETTI, M. UBERTI, Raccolta di Temi di Esame di Matematica finanziaria, 2014, (in corso di pubblicazione).



Oggetto:

Note

Si avvisano gli studenti che, per quanto concerne le date degli appelli, si attendono indicazioni dall'Ufficio Studi della Scuola di Applicazione.

Oggetto:
Ultimo aggiornamento: 29/04/2015 10:39
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