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SUISS - Struttura Didattica Speciale in Scienze strategiche

Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche (SUISS)

Oggetto:
Oggetto:

Matematica finanziaria avanzata

Oggetto:

Mathematics for Finance

Oggetto:

Anno accademico 2017/2018

Codice dell'attività didattica
INF0119
Docente
Prof. Mariacristina Uberti (Titolare del corso)
Corso di studi
[f055-c504] Laurea Magistrale in Scienze Strategiche e Militari
[f055-c504EA] Laurea Magistrale in Scienze e Militari (Percorso Economico Amministrativo)
Anno
1° anno
Periodo didattico
Primo semestre
Tipologia
A scelta dello studente
Crediti/Valenza
3
SSD dell'attività didattica
SECS-S/06 - metodi matematici dell'economia e delle scienze att. e finanz.
Modalità di erogazione
Tradizionale
Lingua di insegnamento
Italiano
Prerequisiti
Per una proficua frequenza del corso è necessaria la conoscenza degli argomenti di analisi e di calcolo finanziario sviluppati nei corsi di base di Matematica e di Matematica Finanziaria, rispettivamente.

English:
Successful course completion requires knowledge of the subjects of analysis and financial calculus developed in the courses of Mathematics and Financial Mathematics, respectively.

Propedeutico a
No

None

Oggetto:

Sommario del corso

Oggetto:

Obiettivi formativi

Obiettivo del corso è familiarizzare lo studente con i concetti fondamentali, i metodi di calcolo e le prassi per la valutazione di operazioni finanziarie presenti nei mercati finanziari al fine di utilizzare opportuni criteri di scelta tra operazioni finanziarie in condizioni di certezza e predisporre, in generale, la miglior combinazione di investimenti e finanziamenti anche in presenza di variabilità di tassi.

This course aims to acquaint students with the basic concepts as well as analytical methods of Financial Mathematics. The purpose is to analyse some financial operations available in financial markets, in order to use appropriate criteria for choosing among financial operations and prepare, in general, the best combination of investment and financing also in the presence of variability of interest rates.

Oggetto:

Risultati dell'apprendimento attesi

Capacità di analizzare comportamenti standard degli operatori sul mercato finanziario comprendendo la relazione tra prestazioni e controprestazioni. Capacità di costruire modelli di applicazioni finanziarie e di sviluppare nuovi modelli.

The ability to analyze standard behaviors of brokers on the financial market by understanding the relationship between performance and remunerations. The ability to build models referring to financial applications and to develop new models.

Oggetto:

Programma

Scelte finanziarie

Leggi finanziarie in due variabili. Struttura per scadenze dei tassi. Obiettivi finanziari. Valore attuale netto (VAN). VAN su capitale proprio (APV e GAPV). Leva finanziaria Immunizzazione e durata media finanziaria. VAN, ROE e leva finanziaria. Indicatori legali di redditività o di onerosità. TAN, TAEG, TAE, tassi usurari.

Financial decisions

Financial laws depending on two variables. Interest rate term structure. Financial objectives. The Net Present Value (NPV). Adjusted Present Value (APV). Generalized Adjusted Present Value (GAPV). The Internal Rate of Return (IRR) criteria.

Financial applications

 Applications to the management of fixed income portfolios: immunization, duration and convexity. "Legal" indexes of profitability: TAN, TAEG, TAE and usury interest rate.

Applicazioni finanziarie

Contratti di vendita rateale e di leasing. Valutazione di titoli a reddito fisso e di investimenti e finanziamenti. Criteri di scelta tra investimenti e finanziamenti. Uso di Excel per le valutazioni finanziarie.

Oggetto:

Orario lezioni

GiorniOreAula
Martedì9:45 - 12:15218 Palazzo Arsenale

Lezioni: dal 05/09/2017 al 30/11/2017

Nota: Verificare l'orario della settimana successiva e l'aula nella sezione avvisi del sito.

Oggetto:
Ultimo aggiornamento: 16/04/2018 10:41
Location: https://www.suiss.unito.it/robots.html
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